PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAJ.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAJ.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAJ.DE returned 9.71%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SGAJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAJ.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAJ.DE показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

SGAJ.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.03%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
31.96%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAJ.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.45%11.73%13.07%16.02%-12.85%9.72%9.56%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%

Correlation

The correlation between SGAJ.DE and XNKY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between SGAJ.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с LYY4.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

SGAJ.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAJ.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAJ.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.53

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.63

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.59

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

13.91

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAJ.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAJ.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAJ.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAJ.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SGAJ.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка SGAJ.DE за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAJ.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAJ.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-21.47%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.99%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-20.16%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-21.15%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.43%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.84%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.29%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAJ.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) составляет 3.44%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SGAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAJ.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.59%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

18.61%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.59%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

18.57%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.42%

-1.01%

Сравнение комиссий SGAJ.DE и XNKY.DE

SGAJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAJ.DE и XNKY.DE

Ни SGAJ.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGAJ.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SGAJ.DE.

SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SGAJ.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAJ.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор