PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAJ.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAJ.DE с JP40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAJ.DE returned 9.71%/yr vs 9.88%/yr for JP40.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SGAJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAJ.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAJ.DE показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у JP40.DE с доходностью 16.15%.

SGAJ.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.03%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
31.96%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAJ.DE и JP40.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.45%11.73%13.07%16.02%-12.85%9.72%5.86%23.60%-6.85%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-6.68%

Correlation

The correlation between SGAJ.DE and JP40.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between SGAJ.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с LYY4.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

SGAJ.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAJ.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAJ.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.58

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.41

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.03

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

10.04

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAJ.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAJ.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAJ.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAJ.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SGAJ.DE и JP40.DE

Максимальная просадка SGAJ.DE за все время составила -28.20%, примерно равная максимальной просадке JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAJ.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAJ.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-28.51%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.43%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-15.82%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-19.66%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.23%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.10%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAJ.DE и JP40.DE

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеют волатильность 3.44% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAJ.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.29%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

14.70%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

18.10%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.56%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.50%

+0.91%

Сравнение комиссий SGAJ.DE и JP40.DE

SGAJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAJ.DE и JP40.DE

Ни SGAJ.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SGAJ.DE and JP40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SGAJ.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAJ.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор