Сравнение SFTX с BENJ
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.91%.
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.91% | 0.37% |
Correlation
The correlation between SFTX and BENJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. BENJ — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BENJ
Сравнение SFTX c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и BENJ
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -0.39% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | 0.00% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.02% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и BENJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 0.68% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 0.59% | +21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 0.59% | +21.84% |
Сравнение комиссий SFTX и BENJ
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и BENJ
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and BENJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for BENJ.
SFTX is categorized as Tactical Allocation, while BENJ is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.40% for BENJ.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор