Сравнение SEUC.L с SUOE.L
SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) and SUOE.L (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while SUOE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEUC.L returned 1.59%/yr vs 0.03%/yr for SUOE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEUC.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SUOE.L.
Доходность
Сравнение доходности SEUC.L и SUOE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEUC.L показывает доходность 0.55%, а SUOE.L немного выше – 0.57%.
SEUC.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 0.86%
SUOE.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEUC.L и SUOE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.55% | 3.03% | 4.21% | 4.17% | -3.54% | -0.27% | 0.22% | 0.79% | -0.35% |
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 0.57% | 2.96% | 4.25% | 7.30% | -13.15% | -1.22% | 2.57% | 6.04% | -0.59% |
Correlation
The correlation between SEUC.L and SUOE.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between SEUC.L and SUOE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEUC.L vs. SUOE.L — Ранг доходности на риск
SEUC.L
SUOE.L
Сравнение SEUC.L c SUOE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) и iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEUC.L | SUOE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.69 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 2.44 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEUC.L | SUOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.61 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.01 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SEUC.L и SUOE.L
Максимальная просадка SEUC.L за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки SUOE.L в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEUC.L и SUOE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEUC.L | SUOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -17.06% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -2.72% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.83% | -2.72% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.90% | -17.06% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.09% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -4.76% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.77% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEUC.L и SUOE.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SEUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUOE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEUC.L | SUOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.24% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 2.71% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 3.10% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 4.80% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 5.49% | -3.34% |
Сравнение комиссий SEUC.L и SUOE.L
SEUC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUOE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEUC.L и SUOE.L
Дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SUOE.L в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.27% | 3.23% | 3.18% | 2.52% | 0.83% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEUC.L and SUOE.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SEUC.L.
SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while SUOE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SEUC.L and 0.15% for SUOE.L.
Подберите оптимальное распределение для SEUC.L и SUOE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор