Сравнение SEUC.L с IRCP.L
SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) and IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEUC.L returned 0.85%/yr vs 1.57%/yr for IRCP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SEUC.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IRCP.L.
Доходность
Сравнение доходности SEUC.L и IRCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEUC.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IRCP.L с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SEUC.L уступали акциям IRCP.L по среднегодовой доходности: 0.85% против 1.57% соответственно.
SEUC.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 0.85%
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SEUC.L и IRCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.63% | 3.03% | 4.21% | 4.17% | -3.54% | -0.27% | 0.20% | 0.80% | -0.55% | 0.08% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -3.63% | 1.46% |
Correlation
The correlation between SEUC.L and IRCP.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2013 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEUC.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск
SEUC.L
IRCP.L
Сравнение SEUC.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEUC.L | IRCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.94 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 12.04 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEUC.L и IRCP.L
Максимальная просадка SEUC.L за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки IRCP.L в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEUC.L и IRCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEUC.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -14.44% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.03% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.83% | -1.96% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.88% | -7.06% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.84% | -14.44% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.19% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.31% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEUC.L и IRCP.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) составляет 0.25%, в то время как у iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что SEUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEUC.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.60% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.45% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.67% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 2.96% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.79% | -1.63% |
Сравнение комиссий SEUC.L и IRCP.L
SEUC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRCP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEUC.L и IRCP.L
Дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IRCP.L в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEUC.L and IRCP.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEUC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEUC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SEUC.L and 0.25% for IRCP.L.
Подберите оптимальное распределение для SEUC.L и IRCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор