Сравнение SEML.L с SXRS.DE
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEML.L returned 2.21%/yr vs 11.02%/yr for SXRS.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SEML.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и SXRS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEML.L торгуется в GBP, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 17.60%.
SEML.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.13%
SXRS.DE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 20.30%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEML.L и SXRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 1.60% | 10.31% | -1.19% | 5.42% | -0.23% | -9.48% | -1.55% | 8.21% | 0.03% | -1.57% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.60% | 10.12% | 6.21% | -12.28% | 27.22% | 30.12% | -8.49% | 4.16% | -20.44% | 6.10% |
Correlation
The correlation between SEML.L and SXRS.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between SEML.L and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск
SEML.L
SXRS.DE
Сравнение SEML.L c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEML.L | SXRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.49 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.00 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и SXRS.DE
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -46.67%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -37.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и SXRS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -37.70% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -9.08% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -14.78% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -28.61% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -9.08% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -16.29% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.53% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и SXRS.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.94% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 16.93% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 19.20% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 16.93% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 16.70% | -7.20% |
Сравнение комиссий SEML.L и SXRS.DE
SEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEML.L и SXRS.DE
Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 6.81% | 5.44% | 5.56% | 5.05% | 5.25% | 4.58% | 5.13% | 5.44% | 7.30% | 6.75% | 6.78% | 5.18% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and SXRS.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
SEML.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SXRS.DE is Commodities. SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.50% for SEML.L and 0.19% for SXRS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и SXRS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор