Сравнение SEML.L с EIMI.L
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEML.L returned -2.50%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEML.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEML.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции SEML.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: -2.50% против 11.09% соответственно.
SEML.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- -2.50%
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам SEML.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | -3.02% | 4.32% | -6.40% | 0.23% | -5.32% | -13.17% | -6.26% | 2.59% | -6.78% | -1.81% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.71% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 25.11% |
Correlation
The correlation between SEML.L and EIMI.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between SEML.L and EIMI.L has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
SEML.L
EIMI.L
Сравнение SEML.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEML.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.78 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 16.25 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEML.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.83 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.53 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.60 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.47 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и EIMI.L
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -66.68%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.68% | -31.70% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -10.58% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -15.79% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -22.27% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.61% | -26.10% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.00% | -2.29% | -62.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -8.72% | -45.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.12% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) составляет 1.79%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.58% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 15.58% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 17.91% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 16.61% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 18.39% | -8.28% |
Сравнение комиссий SEML.L и EIMI.L
SEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEML.L и EIMI.L
Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and EIMI.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
SEML.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.50% for SEML.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор