PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMI.AX с MOAT.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AX с MOAT.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and MOAT.AX (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Global Equities funds - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while MOAT.AX tracks the VanEck Morningstar Wide Moat Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 9.42%/yr for MOAT.AX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AX и MOAT.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у MOAT.AX с доходностью -1.90%.

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT.AX

1 день
0.91%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
-5.26%
С начала года
-1.90%
1 год
5.43%
3 года*
9.42%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AX и MOAT.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%
MOAT.AX
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.90%5.68%20.43%30.52%-7.38%0.14%

Correlation

The correlation between SEMI.AX and MOAT.AX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between SEMI.AX and MOAT.AX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Semiconductor ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX
Часто сравнивают с MOAT.AX:
MOAT.AX с FLOT.AXMOAT.AX с REIT.AXMOAT.AX с CETF.AXMOAT.AX с GDX.AXMOAT.AX с GRNV.AXMOAT.AX с CNEW.AXMOAT.AX с CORE.AX

Доходность на риск

SEMI.AX vs. MOAT.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MOAT.AX
Ранг доходности на риск MOAT.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT.AX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT.AX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT.AX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT.AX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT.AX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AX c MOAT.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.AXMOAT.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.43

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.68

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

0.34

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.73

0.70

+21.03

SEMI.AX vs. MOAT.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа MOAT.AX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AX и MOAT.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AX и MOAT.AX

Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки MOAT.AX в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и MOAT.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.AXMOAT.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-23.63%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-15.16%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.53%

-19.11%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-5.26%

-15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.97%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

7.59%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AX и MOAT.AX

Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT.AX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.AXMOAT.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

3.42%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.75%

9.67%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

12.27%

+23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

14.96%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

15.47%

+16.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AX и MOAT.AX

Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности MOAT.AX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT.AX
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		9.96%5.78%7.39%6.87%0.00%0.00%1.26%1.12%2.52%0.00%1.78%3.30%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AX and MOAT.AX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while MOAT.AX tracks VanEck Morningstar Wide Moat Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и MOAT.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор