PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMI.AX с IXI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AX с IXI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and IXI.AX (iShares Global Consumer Staples ETF (AU)) are both Global Equities funds - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while IXI.AX tracks the iShares Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 4.25%/yr for IXI.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AX и IXI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и iShares Global Consumer Staples ETF (AU) (IXI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у IXI.AX с доходностью 3.22%.

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IXI.AX

1 день
1.94%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
0.41%
С начала года
3.22%
1 год
0.75%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.38%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AX и IXI.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%
IXI.AX
iShares Global Consumer Staples ETF (AU)		3.22%1.25%11.04%0.75%2.49%5.48%

Correlation

The correlation between SEMI.AX and IXI.AX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between SEMI.AX and IXI.AX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Semiconductor ETF

iShares Global Consumer Staples ETF (AU)

Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX
Часто сравнивают с IXI.AX:
IXI.AX с WDMF.AXIXI.AX с AUMF.AXIXI.AX с BILL.AXIXI.AX с CORE.AXIXI.AX с ESGI.AXIXI.AX с ESTX.AXIXI.AX с F100.AX

Доходность на риск

SEMI.AX vs. IXI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IXI.AX
Ранг доходности на риск IXI.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXI.AX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXI.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXI.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXI.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXI.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AX c IXI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и iShares Global Consumer Staples ETF (AU) (IXI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.AXIXI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.05

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.18

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

0.07

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.73

0.12

+21.61

SEMI.AX vs. IXI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа IXI.AX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AX и IXI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AX и IXI.AX

Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки IXI.AX в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и IXI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.AXIXI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-14.98%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-11.04%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.53%

-11.04%

-21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-4.47%

-16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.24%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

6.44%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AX и IXI.AX

Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (AU) (IXI.AX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.AXIXI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

4.83%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.75%

11.24%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

13.43%

+22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

12.56%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

34.04%

-2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AX и IXI.AX

Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности IXI.AX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXI.AX
iShares Global Consumer Staples ETF (AU)		1.28%1.07%0.87%1.94%2.82%2.46%2.85%4.05%2.08%5.54%3.69%4.07%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AX and IXI.AX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while IXI.AX tracks iShares Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и IXI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор