PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMI.AX с IFRA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AX с IFRA.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and IFRA.AX (VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF) are both Global Equities funds - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while IFRA.AX tracks the VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 11.93%/yr for IFRA.AX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AX и IFRA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у IFRA.AX с доходностью 11.92%.

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA.AX

1 день
1.17%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
11.35%
С начала года
11.92%
1 год
17.64%
3 года*
11.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AX и IFRA.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%
IFRA.AX
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		11.92%11.93%10.70%-1.66%-4.04%4.10%

Correlation

The correlation between SEMI.AX and IFRA.AX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.10

The correlation between SEMI.AX and IFRA.AX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Semiconductor ETF

VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF

Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX
Часто сравнивают с IFRA.AX:
IFRA.AX с CORE.AXIFRA.AX с ESGI.AXIFRA.AX с ESTX.AXIFRA.AX с F100.AXIFRA.AX с GLIN.AXIFRA.AX с GRNV.AXIFRA.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

SEMI.AX vs. IFRA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IFRA.AX
Ранг доходности на риск IFRA.AX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA.AX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA.AX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA.AX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA.AX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AX c IFRA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.AXIFRA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.55

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.23

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.05

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.73

7.84

+13.89

SEMI.AX vs. IFRA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа IFRA.AX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AX и IFRA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AX и IFRA.AX

Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки IFRA.AX в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и IFRA.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.AXIFRA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-36.36%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-5.54%

-15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.53%

-12.79%

-19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-0.50%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-6.01%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.20%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AX и IFRA.AX

Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (IFRA.AX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.AXIFRA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

3.75%

+12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.75%

9.18%

+21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

10.97%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

14.31%

+17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

15.07%

+16.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AX и IFRA.AX

Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности IFRA.AX в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IFRA.AX
VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF		2.20%3.15%1.61%2.51%2.31%2.93%3.58%3.29%2.91%2.11%1.60%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AX and IFRA.AX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while IFRA.AX tracks VanEck FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и IFRA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор