Сравнение SEMI.AX с GLIN.AX
SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and GLIN.AX (iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF) are both Global Equities funds - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while GLIN.AX tracks the iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 13.04%/yr for GLIN.AX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SEMI.AX и GLIN.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у GLIN.AX с доходностью 13.94%.
SEMI.AX
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- 42.26%
- С начала года
- 59.90%
- 1 год
- 104.12%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLIN.AX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI.AX и GLIN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 59.90% | 43.80% | 35.17% | 31.40% |
GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | 13.94% | 12.04% | 12.01% | 0.06% |
Correlation
The correlation between SEMI.AX and GLIN.AX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI.AX vs. GLIN.AX — Ранг доходности на риск
SEMI.AX
GLIN.AX
Сравнение SEMI.AX c GLIN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (GLIN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI.AX | GLIN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.30 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.73 | 10.27 | +11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI.AX и GLIN.AX
Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки GLIN.AX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и GLIN.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI.AX | GLIN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -12.66% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -5.76% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.53% | -12.66% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | 0.00% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -2.24% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 1.87% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI.AX и GLIN.AX
Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (GLIN.AX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI.AX | GLIN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 3.11% | +13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.75% | 8.89% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 10.75% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 12.34% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 12.34% | +19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI.AX и GLIN.AX
Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности GLIN.AX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | 5.85% | 2.94% | 2.60% | 1.16% | 0.00% |
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 8.25% | 5.60% | 3.44% | 0.54% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI.AX and GLIN.AX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while GLIN.AX tracks iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и GLIN.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор