PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMI.AX с FUEL.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AX с FUEL.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and FUEL.AX (Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF) are both Global Equities funds - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while FUEL.AX tracks the Betashares Global Energy Companies Currency Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 13.02%/yr for FUEL.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AX и FUEL.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF (FUEL.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у FUEL.AX с доходностью 24.77%.

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUEL.AX

1 день
0.25%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
21.01%
С начала года
24.77%
1 год
32.20%
3 года*
13.02%
5 лет*
15.37%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AX и FUEL.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%
FUEL.AX
Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF		24.77%10.28%-1.04%-2.17%37.74%12.20%

Correlation

The correlation between SEMI.AX and FUEL.AX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.14

The correlation between SEMI.AX and FUEL.AX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Semiconductor ETF

Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF

Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX
Часто сравнивают с FUEL.AX:
FUEL.AX с ARMR.AXFUEL.AX с DHHF.AXFUEL.AX с EX20.AXFUEL.AX с F100.AXFUEL.AX с FOOD.AXFUEL.AX с GEAR.AXFUEL.AX с GGUS.AX

Доходность на риск

SEMI.AX vs. FUEL.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FUEL.AX
Ранг доходности на риск FUEL.AX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEL.AX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEL.AX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEL.AX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEL.AX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEL.AX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AX c FUEL.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF (FUEL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.AXFUEL.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.40

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.03

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.42

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.73

7.19

+14.54

SEMI.AX vs. FUEL.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FUEL.AX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AX и FUEL.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AX и FUEL.AX

Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки FUEL.AX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и FUEL.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.AXFUEL.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-65.66%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-12.87%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.53%

-22.90%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-7.42%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-13.62%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.40%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AX и FUEL.AX

Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF (FUEL.AX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUEL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.AXFUEL.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

5.61%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.75%

19.38%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

22.34%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

24.25%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

26.38%

+5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AX и FUEL.AX

Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FUEL.AX в 3.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUEL.AX
Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF		3.36%0.00%2.16%0.00%0.00%4.04%1.64%1.25%1.92%3.02%
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AX and FUEL.AX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while FUEL.AX tracks Betashares Global Energy Companies Currency Hedged Index. They also come from different issuers: Global X and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и FUEL.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор