PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI.AS с WITS.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AS с WITS.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SEMI.AS is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 60.68%/yr vs 31.66%/yr for WITS.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SEMI.AS charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AS и WITS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AS показывает доходность 96.74%, что значительно выше, чем у WITS.AS с доходностью 23.70%.

SEMI.AS

1 день
-2.70%
1 месяц
22.71%
С начала года
96.74%
6 месяцев
99.56%
1 год
197.62%
3 года*
60.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
14.43%
С начала года
23.70%
6 месяцев
23.08%
1 год
47.95%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AS и WITS.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		96.74%53.14%15.06%65.69%-35.80%14.84%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		23.70%22.39%28.01%60.19%-33.27%9.50%

Correlation

The correlation between SEMI.AS and WITS.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between SEMI.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с SEMI.AS:
SEMI.AS с CNDX.ASSEMI.AS с PCT.LSEMI.AS с DFND.ASSEMI.AS с CSPX.ASSEMI.AS с WINC.ASSEMI.AS с IMAE.ASSEMI.AS с IWDA.AS
Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A

Доходность на риск

SEMI.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AS
Ранг доходности на риск SEMI.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMI.ASWITS.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
2.39

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.97
3.20

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.40

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.30

2.94

+10.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.34

9.14

+40.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI.AS vs. WITS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AS на текущий момент составляет 5.96, что выше коэффициента Шарпа WITS.AS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AS и WITS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMI.ASWITS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

2.39

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.01

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AS и WITS.AS

Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и WITS.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.ASWITS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-39.08%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-16.07%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-25.21%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.12%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-8.50%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.20%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AS и WITS.AS

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.ASWITS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

7.12%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

15.52%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

19.78%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

23.75%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.61%

24.61%

+7.00%

Сравнение комиссий SEMI.AS и WITS.AS

SEMI.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AS и WITS.AS

SEMI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AS and WITS.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SEMI.AS.

SEMI.AS is categorized as Semiconductors, while WITS.AS is Technology Equities. SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for SEMI.AS and 0.25% for WITS.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и WITS.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор