PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с DBPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMGX с DBPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) and DBPIX (DWS Short Duration Fund) are both mutual funds - SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS, while DBPIX is a Short-Term Bond fund managed by DWS. Over the past 10 years, SEMGX returned 9.76%/yr vs 2.80%/yr for DBPIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SEMGX charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for DBPIX.

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и DBPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Short Duration Fund (DBPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у DBPIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции DBPIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 2.80% соответственно.

SEMGX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.58%
С начала года
33.58%
6 месяцев
37.12%
1 год
58.62%
3 года*
24.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.76%

DBPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.13%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMGX и DBPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		33.58%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
DBPIX
DWS Short Duration Fund		0.37%7.40%5.14%5.23%-5.02%0.29%5.12%5.87%0.69%2.61%

Correlation

The correlation between SEMGX and DBPIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 1998 г.

0.07

The correlation between SEMGX and DBPIX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

DWS Short Duration Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с MGEMXSEMGX с SEC0.DESEMGX с IITU.LSEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с DBPIX:
DBPIX с AAAZXDBPIX с DBLSXDBPIX с SCPIXDBPIX с BTIIXDBPIX с AAAAXDBPIX с DFEQXDBPIX с DFAIX

Доходность на риск

SEMGX vs. DBPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DBPIX
Ранг доходности на риск DBPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c DBPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Short Duration Fund (DBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXDBPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.16

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.95

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.69

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

8.79

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. DBPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа DBPIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и DBPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXDBPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.16

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.69

-1.41

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и DBPIX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки DBPIX в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и DBPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGXDBPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-8.93%

-58.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-1.64%

-14.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-1.64%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-8.00%

-33.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-8.54%

-37.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.55%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-0.66%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.50%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и DBPIX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с DWS Short Duration Fund (DBPIX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGXDBPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

0.64%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

1.51%

+15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

2.05%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

2.40%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

2.17%

+16.15%

Сравнение комиссий SEMGX и DBPIX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBPIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и DBPIX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DBPIX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBPIX
DWS Short Duration Fund		4.31%5.55%4.41%2.99%1.86%1.79%2.99%3.13%2.81%2.82%2.84%2.80%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.25%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Часто задаваемые вопросы

SEMGX and DBPIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMGX has higher volatility (8.15%) compared to DBPIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, SEMGX dropped -67.21% vs DBPIX's -8.93%.

SEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMGX и DBPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор