Сравнение SEMC.L с LEMB.L
SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMC.L returned 4.04%/yr vs 2.25%/yr for LEMB.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMC.L charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMC.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMC.L торгуется в GBp, в то время как LEMB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMC.L показывает доходность 2.30%, а LEMB.L немного ниже – 2.21%.
SEMC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам SEMC.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 2.30% | 2.50% | 9.09% | 2.06% | 0.58% | 1.54% | -0.46% | 4.45% | 5.08% | -2.48% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 2.17% | 4.47% | 2.42% | 3.79% | -6.69% | -1.30% | 1.22% | 9.57% | 1.14% | -1.21% |
Correlation
The correlation between SEMC.L and LEMB.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between SEMC.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMC.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
SEMC.L
LEMB.L
Сравнение SEMC.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMC.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.55 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 7.62 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMC.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SEMC.L и LEMB.L
Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки LEMB.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMC.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -23.69% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -4.62% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -8.77% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | -13.94% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -4.12% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -10.59% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.55% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMC.L и LEMB.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.50%, в то время как у Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMC.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.04% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.39% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 6.73% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 9.72% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 12.02% | -3.84% |
Сравнение комиссий SEMC.L и LEMB.L
SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMC.L и LEMB.L
Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности LEMB.L в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.78% | 6.51% | 5.02% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMC.L and LEMB.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.42% for SEMC.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMC.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор