PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMB.L с JMAB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMB.L с JMAB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 3.03%/yr vs 2.60%/yr for JMAB.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for JMAB.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMB.L и JMAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMB.L торгуется в GBp, в то время как JMAB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMAB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMB.L показывает доходность 4.18%, а JMAB.L немного ниже – 4.08%.

SEMB.L

1 день
-0.27%
1 месяц
3.49%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.69%
1 год
14.30%
3 года*
7.98%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.34%

JMAB.L

1 день
-0.29%
1 месяц
3.38%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.62%
1 год
14.01%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMB.L и JMAB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		4.18%5.97%7.45%4.49%-8.67%-1.06%1.93%1.18%
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		4.08%5.64%3.61%3.51%-6.11%-1.18%1.75%-21.71%

Correlation

The correlation between SEMB.L and JMAB.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.92

The correlation between SEMB.L and JMAB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SEMB.L:
SEMB.L с EMBE.LSEMB.L с SEML.LSEMB.L с EMBSEMB.L с VHYG.LSEMB.L с SPHYSEMB.L с 3199.HKSEMB.L с VEMT.L
Часто сравнивают с JMAB.L:
JMAB.L с XUEB.LJMAB.L с EMLI.LJMAB.L с GLDJMAB.L с VEMA.LJMAB.L с EMGB.LJMAB.L с JPEA.LJMAB.L с DRGN.L

Доходность на риск

SEMB.L vs. JMAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMB.L
Ранг доходности на риск SEMB.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMB.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMB.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMB.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JMAB.L
Ранг доходности на риск JMAB.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMAB.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMAB.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMAB.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMAB.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMAB.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMB.L c JMAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMB.LJMAB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.33

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.41

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.19

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

8.96

+1.47

SEMB.L vs. JMAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMB.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMAB.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMB.L и JMAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMB.L и JMAB.L

Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки JMAB.L в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и JMAB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMB.LJMAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.69%

-31.26%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-4.38%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-8.77%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.43%

-22.71%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-13.53%

+13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-23.39%

+17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.56%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMB.L и JMAB.L

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) имеют волатильность 1.66% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMB.LJMAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.67%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.49%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

5.99%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

17.73%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

18.99%

-8.64%

Сравнение комиссий SEMB.L и JMAB.L

SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMAB.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMB.L и JMAB.L

Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.65%5.97%5.70%5.78%5.41%3.88%4.11%4.88%4.63%5.03%5.07%4.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEMB.L and JMAB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JMAB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMAB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for SEMB.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SEMB.L and 0.39% for JMAB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и JMAB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор