Сравнение SEMB.L с HYGB.L
SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - SEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 2.24%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMB.L торгуется в GBp, в то время как HYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
SEMB.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.68%
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMB.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 1.75% | 5.97% | 7.45% | 4.49% | -8.67% | -1.06% | 1.93% | 12.26% | 6.98% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 10.99% | -23.28% |
Correlation
The correlation between SEMB.L and HYGB.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between SEMB.L and HYGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMB.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
SEMB.L
HYGB.L
Сравнение SEMB.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMB.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.33 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 5.93 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и HYGB.L
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMB.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -26.72% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.31% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.96% | -8.96% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.43% | -23.02% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.93% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -14.28% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.30% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и HYGB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) имеют волатильность 1.54% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.48% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 4.96% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.52% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 18.18% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 17.40% | -7.18% |
Сравнение комиссий SEMB.L и HYGB.L
SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и HYGB.L
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.81% | 5.97% | 5.70% | 5.78% | 5.41% | 3.88% | 4.11% | 4.88% | 4.63% | 5.03% | 5.07% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
SEMB.L and HYGB.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SEMB.L.
SEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for SEMB.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор