PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMA.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMA.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMA.L returned 8.58%/yr vs 12.71%/yr for EMXC.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMA.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMA.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMA.L торгуется в GBp, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMA.L показывает доходность 26.04%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.84%.

SEMA.L

1 день
-1.41%
1 месяц
3.68%
С начала года
26.04%
6 месяцев
26.76%
1 год
52.75%
3 года*
20.93%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.90%

EMXC.L

1 день
-1.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
36.84%
6 месяцев
40.89%
1 год
73.85%
3 года*
28.70%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMA.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		26.04%25.09%9.38%3.47%-10.74%-1.60%14.69%1.32%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.84%42.48%-1.55%16.26%-14.35%1.73%19.53%-1.34%

Correlation

The correlation between SEMA.L and EMXC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.79

The correlation between SEMA.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMA.L и EMXC.L

Секторы
SEMA.L
EMXC.L

Технологии

41.3%
45.0%

Финансовые услуги

18.2%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.5%

Промышленность

7.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Сырьевые материалы

6.0%
6.9%

Энергетика

3.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Здравоохранение

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

SEMA.L
41.3%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

SEMA.L
18.2%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

SEMA.L
9.0%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

SEMA.L
7.0%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

SEMA.L
6.4%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

SEMA.L
6.0%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

SEMA.L
3.6%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

SEMA.L
2.8%
EMXC.L
2.9%

Здравоохранение

SEMA.L
2.7%
EMXC.L
2.2%

Коммунальные услуги

SEMA.L
2.0%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

SEMA.L
1.1%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SEMA.L:
SEMA.L с EMIM.LSEMA.L с EIMI.LSEMA.L с VFEG.LSEMA.L с VWRA.LSEMA.L с SWRD.MISEMA.L с EQQQ.LSEMA.L с EDIV
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

SEMA.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMA.L
Ранг доходности на риск SEMA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMA.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMA.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
3.53

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.29

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

5.28

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

19.96

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMA.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMA.L на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMA.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMA.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

3.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SEMA.L и EMXC.L

Максимальная просадка SEMA.L за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMA.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMA.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-35.29%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.33%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-18.37%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-27.39%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.69%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-8.63%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.80%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMA.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) составляет 7.29%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что SEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMA.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.64%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

19.08%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

21.45%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.70%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.18%

-2.13%

Сравнение комиссий SEMA.L и EMXC.L

SEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMA.L и EMXC.L

Ни SEMA.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEMA.L and EMXC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SEMA.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SEMA.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMA.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор