Сравнение SELD.DE с SAF.PA
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while SAF.PA (Safran SA) is a stock. Over the past 10 years, SELD.DE returned 10.40%/yr vs 19.52%/yr for SAF.PA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции SELD.DE уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 10.40% против 19.52% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 10.40%
SAF.PA
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 19.52%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и SAF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.95% | 44.48% | 5.76% | 10.24% | -10.11% | 24.11% | -9.43% | 27.66% | -4.89% | 5.01% |
SAF.PA Safran SA | 4.08% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.66% | 26.88% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and SAF.PA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between SELD.DE and SAF.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
SELD.DE
SAF.PA
Сравнение SELD.DE c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELD.DE | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 0.83 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 2.22 | +14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и SAF.PA
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки SAF.PA в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -64.89% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -23.62% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -23.62% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -29.84% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -64.63% | +24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -10.85% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.60% | -13.50% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 8.90% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и SAF.PA
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 3.60%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 10.23% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 27.80% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 31.51% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 28.37% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 33.13% | -15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и SAF.PA
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SAF.PA в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 1.09% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.52% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.64% | 6.48% | 6.46% | 5.97% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and SAF.PA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор