Сравнение SELD.DE с CEMQ.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 7.82%/yr for CEMQ.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и CEMQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у CEMQ.DE с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции CEMQ.DE по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.82% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
CEMQ.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и CEMQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 4.17% | 10.17% | 3.72% | 14.50% | -11.87% | 26.64% | 1.09% | 32.48% | -7.31% | 10.34% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and CEMQ.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between SELD.DE and CEMQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
CEMQ.DE
Сравнение SELD.DE c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | CEMQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 0.80 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 2.14 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.57 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и CEMQ.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки CEMQ.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и CEMQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -33.74% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.40% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -14.90% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -19.69% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -33.74% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.60% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -5.35% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.17% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и CEMQ.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.97% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.53% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 11.93% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.02% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.02% | +2.40% |
Сравнение комиссий SELD.DE и CEMQ.DE
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMQ.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и CEMQ.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как CEMQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and CEMQ.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.25% for CEMQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и CEMQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор