PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с SBDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с SBDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. SBDAX управляется SEI. Фонд был запущен 18 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и SBDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и SBDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		-1.09%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у SBDAX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SEITX превзошли акции SBDAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 1.15% соответственно.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

SBDAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.91%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAX
Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с SGYAXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с DCARXSBDAX с SDLAXSBDAX с USMTX

Сравнение комиссий SEITX и SBDAX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SBDAX в 0.60%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SEITX vs. SBDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c SBDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXSBDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.14

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.47

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

4.41

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. SBDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SBDAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и SBDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXSBDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.08

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.97

-0.71

Корреляция

Корреляция между SEITX и SBDAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и SBDAX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности SBDAX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.16%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и SBDAX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SBDAX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и SBDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXSBDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-11.86%

-55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-3.74%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-11.86%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-11.86%

-26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-3.12%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-1.86%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.08%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и SBDAX

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXSBDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

1.17%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

1.66%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

3.75%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

3.16%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

3.55%

+12.86%