PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGMX с FTGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEGMX с FTGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEGMX (SEI Daily Income Trust GNMA Fund) and FTGSX (Federated Hermes Total Return Government Bd Fd) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SEGMX returned 0.84%/yr vs 0.50%/yr for FTGSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEGMX charges 0.63%/yr vs 0.67%/yr for FTGSX.

Доходность

Сравнение доходности SEGMX и FTGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и Federated Hermes Total Return Government Bd Fd (FTGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEGMX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FTGSX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции SEGMX превзошли акции FTGSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 0.50% соответственно.

SEGMX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.84%

FTGSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.26%
3 года*
2.29%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGMX и FTGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund		0.66%7.15%0.60%4.44%-11.53%-2.06%3.77%5.50%0.59%1.66%
FTGSX
Federated Hermes Total Return Government Bd Fd		-0.46%6.58%-0.37%2.92%-13.06%-3.22%7.85%6.07%0.73%2.15%

Correlation

The correlation between SEGMX and FTGSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1995 г.

0.79

Over the past year, the correlation between SEGMX and FTGSX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Trust GNMA Fund

Federated Hermes Total Return Government Bd Fd

Часто сравнивают с SEGMX:
SEGMX с HLGAXSEGMX с SNGVXSEGMX с SGYAXSEGMX с FUMBXSEGMX с GUSTXSEGMX с FBLTXSEGMX с SEATX
Часто сравнивают с FTGSX:
FTGSX с VSBIXFTGSX с FGSAXFTGSX с BEARXFTGSX с FBLTXFTGSX с FIHBXFTGSX с ISCAXFTGSX с FEUGX

Доходность на риск

SEGMX vs. FTGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGMX
Ранг доходности на риск SEGMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTGSX
Ранг доходности на риск FTGSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGMX c FTGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и Federated Hermes Total Return Government Bd Fd (FTGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGMXFTGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.09

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.64

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.36

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

4.41

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGMX vs. FTGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGMX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FTGSX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGMX и FTGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGMXFTGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.71

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SEGMX и FTGSX

Максимальная просадка SEGMX за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки FTGSX в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGMX и FTGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGMXFTGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-21.36%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.14%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-6.79%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-18.96%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.59%

-21.36%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-9.85%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.51%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGMX и FTGSX

SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes Total Return Government Bd Fd (FTGSX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGMXFTGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.36%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.70%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.92%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

5.94%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

5.00%

-0.37%

Сравнение комиссий SEGMX и FTGSX

SEGMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FTGSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGMX и FTGSX

Дивидендная доходность SEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности FTGSX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGSX
Federated Hermes Total Return Government Bd Fd		3.90%3.89%3.38%2.75%1.54%0.92%1.39%2.17%1.92%2.04%2.11%2.71%
SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund		3.66%3.31%2.62%2.29%1.84%1.71%2.18%2.71%2.91%2.81%3.36%2.75%

Часто задаваемые вопросы

SEGMX and FTGSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEGMX has higher volatility (1.50%) compared to FTGSX (1.36%). In terms of maximum drawdown, SEGMX dropped -17.59% vs FTGSX's -21.36%.

SEGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGMX и FTGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор