Сравнение SEGA.L с JG15.L
SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - SEGA.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEGA.L returned -1.91%/yr vs 0.97%/yr for JG15.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEGA.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for JG15.L.
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и JG15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью 0.90%.
SEGA.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- 0.00%
JG15.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEGA.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.12% | 5.89% | -2.94% | 4.76% | -13.69% | -9.84% | 10.69% | 1.45% | 3.31% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.90% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.61% |
Correlation
The correlation between SEGA.L and JG15.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between SEGA.L and JG15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGA.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
SEGA.L
JG15.L
Сравнение SEGA.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEGA.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.31 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.01 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и JG15.L
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и JG15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGA.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -11.34% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -2.35% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -2.35% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -10.68% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -0.28% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -2.39% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.77% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и JG15.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.64% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 2.11% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 2.33% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 3.06% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 2.54% | +5.67% |
Сравнение комиссий SEGA.L и JG15.L
SEGA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGA.L и JG15.L
Дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности JG15.L в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.77% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.47% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
SEGA.L and JG15.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SEGA.L.
SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for SEGA.L and 0.07% for JG15.L.
Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и JG15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор