PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEFX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEFX с SGMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEFX charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности SEEFX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SEEFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.73%
1 год
16.79%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEFX и SGMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		-6.40%18.55%9.61%18.83%-21.41%11.29%24.39%30.96%-5.76%23.50%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.61%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%

Correlation

The correlation between SEEFX and SGMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SEEFX and SGMAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SEEFX:
SEEFX с SEBFXSEEFX с MFWIXSEEFX с CAEIXSEEFX с GLIFXSEEFX с FGIAXSEEFX с GCCHXSEEFX с ARTHX
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPX

Доходность на риск

SEEFX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEFX
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEFX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SEEFX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEFXSGMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Просадки

Сравнение просадок SEEFX и SGMAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEFXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEEFX и SGMAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEFXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.21%

—

Сравнение комиссий SEEFX и SGMAX

SEEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEFX и SGMAX

Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности SGMAX в 13.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		37.97%0.98%0.49%0.99%0.94%0.62%0.34%0.50%0.89%0.77%0.57%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.39%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEEFX and SGMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEFX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор