PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEECX с SJCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEECX с SJCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEECX (Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund) and SJCIX (Crossmark Steward Large Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Crossmark Steward Funds. Over the past 3 years, SEECX returned 19.49%/yr vs 18.58%/yr for SJCIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SEECX charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for SJCIX.

Доходность

Сравнение доходности SEECX и SJCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEECX показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у SJCIX с доходностью 12.76%.

SEECX

1 день
0.33%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.04%
1 год
21.01%
3 года*
19.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.74%

SJCIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.23%
С начала года
12.76%
1 год
21.83%
3 года*
18.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEECX и SJCIX

2026 (YTD)2025202420232022
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		11.04%16.88%23.50%25.34%-9.19%
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		12.76%10.93%23.23%24.01%-7.99%

Correlation

The correlation between SEECX and SJCIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between SEECX and SJCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Crossmark Steward Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SGISXSEECX с SCJIXSEECX с SNTCXSEECX с TRDFXSEECX с SEACXSEECX с SSEYX
Часто сравнивают с SJCIX:
SJCIX с SGISXSJCIX с SJGIXSJCIX с SEACXSJCIX с SJVIXSJCIX с TRDFXSJCIX с FSKAXSJCIX с SVPFX

Доходность на риск

SEECX vs. SJCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SJCIX
Ранг доходности на риск SJCIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEECX c SJCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEECXSJCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.65

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.28

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.27

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

9.10

+0.88

SEECX vs. SJCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEECX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJCIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEECX и SJCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEECX и SJCIX

Максимальная просадка SEECX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки SJCIX в -22.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEECX и SJCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEECXSJCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-22.12%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.86%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-20.47%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-5.48%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.45%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SEECX и SJCIX

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Crossmark Steward Large Cap Core Fund (SJCIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SEECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEECXSJCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.96%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.64%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

13.55%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

17.85%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

17.85%

+5.09%

Сравнение комиссий SEECX и SJCIX

SEECX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SJCIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEECX и SJCIX

Дивидендная доходность SEECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SJCIX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.25%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%
SJCIX
Crossmark Steward Large Cap Core Fund		5.75%6.49%1.42%0.74%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SEECX and SJCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEECX has higher volatility (3.61%) compared to SJCIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SEECX dropped -58.09% vs SJCIX's -22.12%.

SEECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEECX и SJCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор