PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECEX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECEX с RMQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).

SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SECEX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECEX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund		-6.02%16.04%25.74%26.72%-21.98%28.21%17.76%29.62%-7.18%21.99%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		-12.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Доходность по периодам

С начала года, SECEX показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции SECEX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 12.73% против 31.05% соответственно.

SECEX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-3.40%
1 год
14.26%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.73%

RMQHX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-11.17%
1 год
39.17%
3 года*
37.08%
5 лет*
16.36%
10 лет*
31.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с SECEX:
SECEX с VOOSECEX с GIFIXSECEX с SECIXSECEX с RYOCXSECEX с RYMQXSECEX с GOFSECEX с SECUX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с BIPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с UTPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с FNPIXRMQHX с BLPIXRMQHX с PHPIX

Сравнение комиссий SECEX и RMQHX

SECEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.

SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Доходность на риск

SECEX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECEX
Ранг доходности на риск SECEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECEX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECEXRMQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.87

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.64

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.65

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECEX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECEX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQHX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECEX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECEXRMQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.36

Корреляция

Корреляция между SECEX и RMQHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECEX и RMQHX

Дивидендная доходность SECEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund		3.14%2.95%23.10%2.50%40.57%4.58%9.21%1.57%22.52%18.80%1.94%12.32%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECEX и RMQHX

Максимальная просадка SECEX за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECEX и RMQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECEXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.88%

-63.21%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-25.11%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-63.21%

+35.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-63.21%

+27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-19.37%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-13.01%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

7.31%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SECEX и RMQHX

Текущая волатильность для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) составляет 5.25%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что SECEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECEXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

13.71%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

26.24%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

47.80%

-29.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

46.30%

-29.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

46.36%

-28.29%