Сравнение SECD.DE с XYP1.DE
SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) and XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond while XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, SECD.DE returned -2.19%/yr vs 0.86%/yr for XYP1.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SECD.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for XYP1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SECD.DE и XYP1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECD.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью 0.03%.
SECD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
XYP1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам SECD.DE и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 6.94% | -18.16% | -3.30% | 1.19% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.03% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SECD.DE and XYP1.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between SECD.DE and XYP1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECD.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
SECD.DE
XYP1.DE
Сравнение SECD.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECD.DE | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.75 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECD.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.46 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SECD.DE и XYP1.DE
Максимальная просадка SECD.DE за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECD.DE и XYP1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECD.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -5.77% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -1.39% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -1.39% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -5.53% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -0.61% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -0.93% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.44% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECD.DE и XYP1.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SECD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECD.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.49% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 1.25% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 1.38% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 1.75% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 2.01% | +4.01% |
Сравнение комиссий SECD.DE и XYP1.DE
SECD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XYP1.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECD.DE и XYP1.DE
Дивидендная доходность SECD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 2.71% | 2.59% | 2.30% | 1.17% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECD.DE and XYP1.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XYP1.DE.
SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for SECD.DE and 0.15% for XYP1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SECD.DE и XYP1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор