Сравнение SECA.DE с ISPA.DE
SECA.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SECA.DE is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SECA.DE returned -2.22%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SECA.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECA.DE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
SECA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам SECA.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECA.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.13% | 0.69% | 1.43% | 6.89% | -18.10% | -3.27% | 1.18% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | 15.54% |
Correlation
The correlation between SECA.DE and ISPA.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.09 |
Over the past year, SECA.DE and ISPA.DE have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECA.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
SECA.DE
ISPA.DE
Сравнение SECA.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECA.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.62 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 8.10 | -8.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 28.73 | -28.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECA.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 3.35 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.91 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.68 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SECA.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка SECA.DE за все время составила -22.52%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECA.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECA.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.52% | -38.91% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -3.63% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -15.10% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -15.10% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -1.09% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -4.46% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.03% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECA.DE и ISPA.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) составляет 1.71%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что SECA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECA.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.62% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 6.51% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 8.77% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 12.00% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 14.79% | -8.67% |
Сравнение комиссий SECA.DE и ISPA.DE
SECA.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECA.DE и ISPA.DE
SECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
SECA.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECA.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
SECA.DE is categorized as European Government Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. SECA.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.09% for SECA.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SECA.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор