PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с WREE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с WREE.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while WREE.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SEC0.DE returned 187.45% vs 83.80% for WREE.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for WREE.L.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и WREE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как WREE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WREE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 113.08%, что значительно выше, чем у WREE.L с доходностью 9.21%.

SEC0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
11.35%
С начала года
113.08%
6 месяцев
117.36%
1 год
187.45%
3 года*
60.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

WREE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.95%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.36%
1 год
83.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и WREE.L

2026 (YTD)20252024
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		113.08%36.46%9.61%
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		9.21%89.88%7,665.82%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and WREE.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с WREE.L:
WREE.L с COPP.LWREE.L с COPG.LWREE.L с ARAW.DEWREE.L с CEBT.DEWREE.L с URNP.LWREE.L с NUCG.LWREE.L с URND.L

Доходность на риск

SEC0.DE vs. WREE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WREE.L
Ранг доходности на риск WREE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WREE.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WREE.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WREE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WREE.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WREE.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c WREE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEC0.DEWREE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.40
1.45

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.09

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.33

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.73

2.99

+11.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.17

6.88

+42.29

SEC0.DE vs. WREE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа WREE.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и WREE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и WREE.L

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки WREE.L в -27.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и WREE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEWREE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-27.54%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-27.54%

+14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-18.97%

+14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-9.61%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

11.99%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и WREE.L

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEWREE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

13.03%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

31.99%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.20%

57.06%

-21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

5,368.29%

-5,337.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.46%

5,368.29%

-5,337.83%

Сравнение комиссий SEC0.DE и WREE.L

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WREE.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и WREE.L

Ни SEC0.DE, ни WREE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and WREE.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.

SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while WREE.L is Rare Earth & Strategic Metals. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.50% for WREE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и WREE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор