Сравнение SEC0.DE с VUAA.DE
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 18.58%/yr for VUAA.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.52%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 104.58%
- 1 год
- 185.19%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.50% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.52% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 13.96% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and VUAA.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between SEC0.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
VUAA.DE
Сравнение SEC0.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEC0.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.42 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | 3.79 | +11.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | 13.55 | +39.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -33.67% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -7.00% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -23.33% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.35% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -4.88% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.96% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и VUAA.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 3.33% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 7.92% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 11.76% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 15.15% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 17.61% | +12.33% |
Сравнение комиссий SEC0.DE и VUAA.DE
SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и VUAA.DE
Ни SEC0.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and VUAA.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.
SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while VUAA.DE is S&P 500. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор