PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с EUED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с EUED.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while EUED.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 52.46%/yr vs 3.35%/yr for EUED.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for EUED.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и EUED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 89.72%, что значительно выше, чем у EUED.DE с доходностью 1.35%.

SEC0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
65.43%
С начала года
89.72%
1 год
154.61%
3 года*
52.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUED.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.35%
1 год
2.39%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и EUED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		89.72%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.35%2.56%4.11%3.40%-0.40%0.00%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and EUED.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с EUED.DE:
EUED.DE с IS3L.DEEUED.DE с SXRV.DEEUED.DE с IS3N.DEEUED.DE с XT01.DEEUED.DE с IUSQ.DEEUED.DE с ASRW.DEEUED.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

SEC0.DE vs. EUED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EUED.DE
Ранг доходности на риск EUED.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUED.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUED.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUED.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUED.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUED.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c EUED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEC0.DEEUED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
1.53

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.39

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

11.93

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.09

26.53

+6.56

SEC0.DE vs. EUED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа EUED.DE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и EUED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и EUED.DE

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки EUED.DE в -3.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и EUED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEEUED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-3.54%

-35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-0.20%

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-0.39%

-38.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.87%

0.00%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-0.73%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

0.09%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и EUED.DE

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEEUED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

0.28%

+17.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

1.01%

+30.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

1.55%

+36.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.06%

1.65%

+29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.06%

2.51%

+28.55%

Сравнение комиссий SEC0.DE и EUED.DE

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUED.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и EUED.DE

SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.36%2.74%3.86%2.75%0.00%0.00%0.11%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and EUED.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while EUED.DE is Ultrashort Bond. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while EUED.DE tracks iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.09% for EUED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и EUED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор