PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с SECAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEATX с SECAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEATX (SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund) and SECAX (SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund) are both mutual funds - SEATX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by SEI, while SECAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SEATX returned 2.79%/yr vs 11.33%/yr for SECAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SEATX charges 0.86%/yr vs 0.72%/yr for SECAX.

Доходность

Сравнение доходности SEATX и SECAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund (SECAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SECAX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции SEATX уступали акциям SECAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 11.33% соответственно.

SEATX

1 день
0.11%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.40%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.79%

SECAX

1 день
1.16%
1 месяц
2.43%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.49%
1 год
36.23%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEATX и SECAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		2.21%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%
SECAX
SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund		14.86%12.95%13.06%14.56%-15.40%20.45%19.84%24.98%-9.83%11.94%

Correlation

The correlation between SEATX and SECAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.08

The correlation between SEATX and SECAX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с SBDAXSEATX с SNSAXSEATX с SEPAXSEATX с SEHAXSEATX с SMQFXSEATX с SECPX
Часто сравнивают с SECAX:
SECAX с CSMDXSECAX с SMSAXSECAX с HASCXSECAX с SGYAXSECAX с HFCGXSECAX с AUERXSECAX с FSSNX

Доходность на риск

SEATX vs. SECAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SECAX
Ранг доходности на риск SECAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c SECAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund (SECAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXSECAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.16

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.08

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.81

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

13.78

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. SECAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SECAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и SECAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXSECAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.29

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SEATX и SECAX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки SECAX в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и SECAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEATXSECAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-42.43%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-10.03%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-26.31%

+19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-37.58%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-42.43%

+24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-10.23%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.77%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и SECAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) составляет 1.14%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund (SECAX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEATXSECAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

4.96%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

12.36%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

17.69%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

25.68%

-21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

24.44%

-19.88%

Сравнение комиссий SEATX и SECAX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SECAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и SECAX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности SECAX в 8.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.68%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
SECAX
SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund		8.71%9.82%9.95%4.45%4.16%26.25%0.79%4.84%24.96%14.39%0.72%9.06%

Часто задаваемые вопросы

SEATX and SECAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECAX has higher volatility (4.96%) compared to SEATX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SEATX dropped -28.46% vs SECAX's -42.43%.

SECAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEATX и SECAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор