Сравнение SEAG.L с IUAE.L
SEAG.L (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IUAE.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Total Bond Market funds from iShares - SEAG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR) while IUAE.L tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAG.L returned -2.43%/yr vs -2.55%/yr for IUAE.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEAG.L charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for IUAE.L.
Доходность
Сравнение доходности SEAG.L и IUAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEAG.L торгуется в GBP, в то время как IUAE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUAE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEAG.L показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IUAE.L с доходностью -3.68%.
SEAG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.33%
IUAE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEAG.L и IUAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -3.91% | 6.32% | -2.34% | 4.78% | -12.37% | -9.36% | 9.60% | 0.66% | 2.30% |
IUAE.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -3.68% | 10.34% | -5.16% | 0.60% | -10.61% | -8.58% | 11.46% | -0.26% | 1.87% |
Correlation
The correlation between SEAG.L and IUAE.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between SEAG.L and IUAE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAG.L vs. IUAE.L — Ранг доходности на риск
SEAG.L
IUAE.L
Сравнение SEAG.L c IUAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) и iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEAG.L | IUAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.04 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.10 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEAG.L и IUAE.L
Максимальная просадка SEAG.L за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки IUAE.L в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAG.L и IUAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAG.L | IUAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -26.73% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -5.73% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -6.72% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -20.63% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.82% | -19.89% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -13.50% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 2.25% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAG.L и IUAE.L
Текущая волатильность для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (SEAG.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что SEAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAG.L | IUAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.82% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 4.29% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 5.93% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 7.89% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 8.06% | +1.59% |
Сравнение комиссий SEAG.L и IUAE.L
SEAG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IUAE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAG.L и IUAE.L
Дивидендная доходность SEAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IUAE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAE.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAG.L iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.28% | 2.28% | 1.97% | 1.15% | 0.59% | 0.49% | 0.61% | 0.93% | 1.04% | 1.13% | 1.22% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEAG.L and IUAE.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEAG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEAG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for IUAE.L.
SEAG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), while IUAE.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.16% for SEAG.L and 0.30% for IUAE.L.
Подберите оптимальное распределение для SEAG.L и IUAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор