Сравнение SEAD.DE с FRCK.DE
SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and FRCK.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS - SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while FRCK.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.42%/yr vs 0.19%/yr for FRCK.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for FRCK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEAD.DE и FRCK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEAD.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FRCK.DE с доходностью 1.67%.
SEAD.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
FRCK.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам SEAD.DE и FRCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.82% | 7.17% | 4.95% | 5.22% | -12.53% | -1.42% | 1.00% | 1.37% |
FRCK.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 1.67% | 12.81% | 5.36% | 9.70% | -22.07% | -3.88% | 2.79% | 2.32% |
Correlation
The correlation between SEAD.DE and FRCK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between SEAD.DE and FRCK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAD.DE vs. FRCK.DE — Ранг доходности на риск
SEAD.DE
FRCK.DE
Сравнение SEAD.DE c FRCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEAD.DE | FRCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.42 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.09 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEAD.DE | FRCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SEAD.DE и FRCK.DE
Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FRCK.DE в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и FRCK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAD.DE | FRCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -32.71% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -4.49% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -7.78% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -32.71% | +14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.97% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -8.76% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.08% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAD.DE и FRCK.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.76%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAD.DE | FRCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.80% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 4.38% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 5.38% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 9.01% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 9.29% | -3.96% |
Сравнение комиссий SEAD.DE и FRCK.DE
SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FRCK.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAD.DE и FRCK.DE
Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как FRCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCK.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.84% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
SEAD.DE and FRCK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCK.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCK.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.
SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while FRCK.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.28% for FRCK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и FRCK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор