PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с CGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAD.DE с CGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.95%/yr vs 3.10%/yr for CGB.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for CGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и CGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у CGB.DE с доходностью 8.22%.

SEAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.28%
1 год
4.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

CGB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.23%
С начала года
8.22%
1 год
9.90%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и CGB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		1.28%7.68%5.50%5.69%-12.29%-0.78%1.78%1.13%
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		8.22%-6.58%9.93%-2.82%-0.10%15.85%-0.38%-0.36%

Correlation

The correlation between SEAD.DE and CGB.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с ASRD.DE
Часто сравнивают с CGB.DE:
CGB.DE с IS0Q.DECGB.DE с UEFS.DECGB.DE с XAIX.DECGB.DE с IS02.DECGB.DE с IS0S.DECGB.DE с ICGB.DECGB.DE с FESD.DE

Доходность на риск

SEAD.DE vs. CGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGB.DE
Ранг доходности на риск CGB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGB.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c CGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEAD.DECGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.73

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.56

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.48

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

10.44

-0.89

SEAD.DE vs. CGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGB.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и CGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и CGB.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки CGB.DE в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и CGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAD.DECGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-20.06%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.83%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-11.08%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-13.94%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.74%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.25%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.94%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и CGB.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.56%, в то время как у Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAD.DECGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.51%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.98%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

5.75%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

6.73%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

11.06%

-6.26%

Сравнение комиссий SEAD.DE и CGB.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CGB.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и CGB.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности CGB.DE в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.99%2.40%2.37%2.97%4.40%2.17%2.15%2.56%0.72%2.64%0.38%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		6.89%4.97%6.21%4.80%4.53%4.02%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEAD.DE and CGB.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.

SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.20% for CGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и CGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор