Сравнение SEAD.DE с AW1P.DE
SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - SEAD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEAD.DE returned 5.77%/yr vs 17.31%/yr for AW1P.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEAD.DE и AW1P.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEAD.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у AW1P.DE с доходностью 14.91%.
SEAD.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
AW1P.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEAD.DE и AW1P.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.82% | 7.17% | 4.95% | 5.22% | -7.99% |
AW1P.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.91% | 3.61% | 25.39% | 22.76% | -14.89% |
Correlation
The correlation between SEAD.DE and AW1P.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAD.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск
SEAD.DE
AW1P.DE
Сравнение SEAD.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEAD.DE | AW1P.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.17 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 11.65 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEAD.DE | AW1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SEAD.DE и AW1P.DE
Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и AW1P.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAD.DE | AW1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -23.64% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -8.07% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -23.64% | +21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.83% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -5.35% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.20% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAD.DE и AW1P.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.76%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAD.DE | AW1P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 4.21% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 10.23% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 13.86% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 15.73% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 15.73% | -10.40% |
Сравнение комиссий SEAD.DE и AW1P.DE
SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AW1P.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAD.DE и AW1P.DE
Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как AW1P.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1P.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.84% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
SEAD.DE and AW1P.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.
SEAD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while AW1P.DE is Global Equities. SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.25% for AW1P.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и AW1P.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор