Сравнение SEAD.DE с ASRC.DE
SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.42%/yr vs 2.65%/yr for ASRC.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for ASRC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEAD.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEAD.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEAD.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у ASRC.DE с доходностью 2.84%.
SEAD.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
ASRC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEAD.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.82% | 7.17% | 4.95% | 5.22% | -12.53% | -1.11% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 2.85% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 8.65% |
Correlation
The correlation between SEAD.DE and ASRC.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAD.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
SEAD.DE
ASRC.DE
Сравнение SEAD.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEAD.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.01 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 8.61 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEAD.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SEAD.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки ASRC.DE в -15.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAD.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -15.59% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.97% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -12.90% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -15.59% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.23% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -6.23% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.04% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAD.DE и ASRC.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.76%, в то время как у BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAD.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.62% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 5.09% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 6.79% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 9.24% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 9.15% | -3.82% |
Сравнение комиссий SEAD.DE и ASRC.DE
SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ASRC.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAD.DE и ASRC.DE
Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.84% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
SEAD.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.
SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.25% for ASRC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор