Сравнение SEAD.DE с 4UBF.DE
SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and 4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) are both exchange-traded funds - SEAD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while 4UBF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAD.DE returned 0.42%/yr vs -0.23%/yr for 4UBF.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEAD.DE charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for 4UBF.DE.
Доходность
Сравнение доходности SEAD.DE и 4UBF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEAD.DE показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у 4UBF.DE с доходностью 0.73%.
SEAD.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
4UBF.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEAD.DE и 4UBF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.82% | 7.17% | 4.95% | 5.22% | -12.53% | -1.52% |
4UBF.DE UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc | 0.73% | 3.23% | 4.51% | 8.22% | -15.67% | -0.28% |
Correlation
The correlation between SEAD.DE and 4UBF.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between SEAD.DE and 4UBF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEAD.DE vs. 4UBF.DE — Ранг доходности на риск
SEAD.DE
4UBF.DE
Сравнение SEAD.DE c 4UBF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEAD.DE | 4UBF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.69 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 2.30 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEAD.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.55 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SEAD.DE и 4UBF.DE
Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки 4UBF.DE в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и 4UBF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEAD.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -19.99% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.88% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -2.88% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -19.99% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.81% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -8.54% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.87% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAD.DE и 4UBF.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 0.76%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEAD.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.25% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 3.11% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.67% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.08% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.02% | +0.31% |
Сравнение комиссий SEAD.DE и 4UBF.DE
SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии 4UBF.DE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAD.DE и 4UBF.DE
Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как 4UBF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBF.DE UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.84% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
SEAD.DE and 4UBF.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBF.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBF.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.
SEAD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while 4UBF.DE is European Corporate Bonds. SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Their fees differ too: 0.38% for SEAD.DE and 0.13% for 4UBF.DE.
Подберите оптимальное распределение для SEAD.DE и 4UBF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор