PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAC.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAC.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAC.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - SEAC.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAC.DE returned 10.67%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SEAC.DE charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAC.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAC.DE показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.

SEAC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.93%
1 год
17.77%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.08%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAC.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.72%1.57%23.09%24.89%-20.42%36.15%7.56%18.71%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.87%8.53%25.60%18.54%-15.49%30.82%3.73%15.10%

Correlation

The correlation between SEAC.DE and MWOL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between SEAC.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SEAC.DE:
SEAC.DE с VDIV.DESEAC.DE с XDEV.DESEAC.DE с IQQI.DESEAC.DE с AW1C.DESEAC.DE с IS3S.DESEAC.DE с ISPA.DESEAC.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с GERD.DE

Доходность на риск

SEAC.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAC.DE
Ранг доходности на риск SEAC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAC.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAC.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAC.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAC.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAC.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.17

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.04

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.67

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

14.63

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAC.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAC.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MWOL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAC.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAC.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.17

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SEAC.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка SEAC.DE за все время составила -32.50%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAC.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAC.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-33.56%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-6.58%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-21.64%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-21.64%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.37%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.89%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

1.65%

+9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAC.DE и MWOL.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что SEAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAC.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.63%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.71%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

11.12%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

14.20%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.46%

+1.55%

Сравнение комиссий SEAC.DE и MWOL.DE

SEAC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAC.DE и MWOL.DE

SEAC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.19%1.67%
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEAC.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SEAC.DE.

SEAC.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for SEAC.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAC.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор