Сравнение SDYYX с NWAUX
SDYYX (SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SDYYX returned 12.42%/yr vs 8.65%/yr for NWAUX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDYYX charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.
Доходность
Сравнение доходности SDYYX и NWAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDYYX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у NWAUX с доходностью 3.47%.
SDYYX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.61%
NWAUX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDYYX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDYYX SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 8.14% | 18.85% | 24.65% | 21.47% | -16.51% | 27.24% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 3.47% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Correlation
The correlation between SDYYX and NWAUX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between SDYYX and NWAUX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDYYX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
SDYYX
NWAUX
Сравнение SDYYX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDYYX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.07 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 0.18 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDYYX и NWAUX
Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и NWAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDYYX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -21.07% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -8.55% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -19.31% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -21.07% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -12.32% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.98% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.49% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDYYX и NWAUX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SDYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDYYX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.20% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 8.31% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 10.59% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.16% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.91% | +2.66% |
Сравнение комиссий SDYYX и NWAUX
SDYYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDYYX и NWAUX
Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.07%, что больше доходности NWAUX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 5.03% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDYYX SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 19.07% | 20.62% | 11.70% | 9.69% | 14.47% | 11.12% | 7.62% | 1.87% | 2.33% | 1.78% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
SDYYX and NWAUX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDYYX has higher volatility (5.69%) compared to NWAUX (4.20%). In terms of maximum drawdown, SDYYX dropped -32.42% vs NWAUX's -21.07%.
SDYYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDYYX и NWAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор