Сравнение SDVD с FINY
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) are both Derivative Income funds. SDVD is passively managed, while FINY is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SDVD charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for FINY.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и FINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDVD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и FINY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 3.44% |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 5.12% |
Correlation
The correlation between SDVD and FINY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. FINY — Ранг доходности на риск
SDVD
FINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDVD c FINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDVD | FINY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDVD и FINY
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки FINY в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и FINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -0.63% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -0.06% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и FINY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 4.51% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 4.51% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 4.51% | +13.55% |
Сравнение комиссий SDVD и FINY
SDVD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FINY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и FINY
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности FINY в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.62% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and FINY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDVD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDVD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.
SDVD has the higher dividend yield at 8.62%, compared with 3.87% for FINY.
They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 1.07% for FINY.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и FINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор