PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 10.39%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и UD03.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%16.76%4.04%19.78%-15.29%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-5.34%

Correlation

The correlation between SDUE.L and UD03.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between SDUE.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и UD03.L

Секторы
SDUE.L
UD03.L

Финансовые услуги

27.0%
28.5%

Промышленность

19.3%
12.1%

Здравоохранение

14.8%
4.1%

Технологии

9.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.0%

Коммунальные услуги

5.5%
7.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.1%

Энергетика

2.7%
2.7%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
UD03.L
28.5%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
UD03.L
12.1%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
UD03.L
4.1%

Технологии

SDUE.L
9.9%
UD03.L
16.2%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
UD03.L
7.0%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
UD03.L
7.7%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
UD03.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
UD03.L
14.6%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
UD03.L
3.1%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
UD03.L
2.7%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

SDUE.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.94

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.62

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.38

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

8.54

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и UD03.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-35.99%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.92%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-12.34%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-19.54%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.19%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.64%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.77%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и UD03.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) имеют волатильность 3.59% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.77%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.91%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.21%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.07%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.80%

-0.40%

Сравнение комиссий SDUE.L и UD03.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и UD03.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности UD03.L в 2.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SDUE.L and UD03.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор