Сравнение SDUE.L с JRDZ.L
SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности SDUE.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDUE.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SDUE.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDUE.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
SDUE.L
JRDZ.L
Сравнение SDUE.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDUE.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDUE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SDUE.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDUE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDUE.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDUE.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | — | — |
Сравнение комиссий SDUE.L и JRDZ.L
SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDUE.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как JRDZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDUE.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.42% | 2.56% | 2.91% | 2.71% | 2.79% | 2.17% | 1.84% | 3.01% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SDUE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDUE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор