PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с CS1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 19.45%/yr for CS1.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 6.48%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

CS1.L

1 день
0.18%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
10.49%
1 год
37.04%
3 года*
30.08%
5 лет*
19.45%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и CS1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%16.76%4.04%19.78%-15.29%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.48%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-1.08%

Correlation

The correlation between SDUE.L and CS1.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between SDUE.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и CS1.L

Секторы
SDUE.L
CS1.L

Финансовые услуги

27.0%
40.3%

Промышленность

19.3%
15.8%

Здравоохранение

14.8%
0.7%

Технологии

9.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.8%

Коммунальные услуги

5.5%
19.0%

Сырьевые материалы

5.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.4%

Энергетика

2.7%
2.8%

Недвижимость

0.9%
3.3%

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
CS1.L
40.3%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
CS1.L
15.8%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
CS1.L
0.7%

Технологии

SDUE.L
9.9%
CS1.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
CS1.L
10.8%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
CS1.L
19.0%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
CS1.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
CS1.L
0.3%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
CS1.L
2.4%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
CS1.L
2.8%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EGRW.L

Доходность на риск

SDUE.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.27

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.03

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.56

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

12.06

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.27

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и CS1.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-57.96%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.34%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-12.64%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-18.82%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.79%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-17.34%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и CS1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) составляет 3.59%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.99%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

13.36%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

16.24%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

18.75%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.50%

-3.10%

Сравнение комиссий SDUE.L и CS1.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и CS1.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SDUE.L and CS1.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор