PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDIU.L с JPTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDIU.L и JPTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDIU.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIU.L показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.77%.


SDIU.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
2.75%
С начала года
7.56%
1 год
16.45%
3 года*
12.86%
5 лет*
10 лет*

JPTS.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
1.69%
С начала года
1.77%
1 год
4.06%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIU.L и JPTS.L


2026 (YTD)2025202420232022
SDIU.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)
7.56%28.35%0.34%5.69%-26.83%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
1.77%5.32%5.50%4.52%1.61%

Correlation

The correlation between SDIU.L and JPTS.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDIU.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIU.L
Ранг доходности на риск SDIU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIU.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIU.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDIU.LJPTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.24

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

12.48

-6.27

SDIU.L vs. JPTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIU.L на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа JPTS.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIU.L и JPTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIU.L и JPTS.L

Максимальная просадка SDIU.L за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIU.L и JPTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDIU.LJPTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-29.52%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-1.25%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-1.25%

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-8.17%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-20.87%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.32%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIU.L и JPTS.L

Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SDIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDIU.LJPTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.02%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

3.72%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

4.36%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

4.74%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

10.79%

+6.25%

Сравнение комиссий SDIU.L и JPTS.L

SDIU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIU.L и JPTS.L

SDIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.11%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%
SDIU.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SDIU.L and JPTS.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SDIU.L.

SDIU.L is categorized as Global Equity Income, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SDIU.L and 0.18% for JPTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIU.L и JPTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор