Сравнение SDIA.L с FLOT.L
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.49%/yr vs 4.33%/yr for FLOT.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.38%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
FLOT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIA.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.11% | 6.22% | 4.94% | 5.68% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.15% | 0.79% | 0.65% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.38% | 5.19% | 6.39% | 6.04% | 1.87% | 0.60% | 0.60% | 4.19% | 1.39% | 0.87% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and FLOT.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
SDIA.L
FLOT.L
Сравнение SDIA.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIA.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 23.83 | -20.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 44.39 | -30.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и FLOT.L
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки FLOT.L в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -14.03% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.20% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -2.53% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -2.53% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.22% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и FLOT.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.61% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.46% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.94% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.90% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.92% | -0.42% |
Сравнение комиссий SDIA.L и FLOT.L
SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и FLOT.L
SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and FLOT.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
SDIA.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор