Сравнение SDHY.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SDHY.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDHY.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 0.12% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.27% | 4.27% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.41% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
SDHY.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.84% соответственно.
SDHY.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.14%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHY.L и SWDA.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
SDHY.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
SWDA.L
Сравнение SDHY.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHY.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.61 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.94 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 7.84 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHY.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SDHY.L и SWDA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и SWDA.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.42% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и SWDA.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDHY.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -25.58% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -10.26% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -18.50% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -25.58% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.59% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.52% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.79% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.85%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 4.26% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 8.47% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 15.35% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 15.30% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 15.70% | -9.36% |