PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDHY.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
0.12%8.90%6.50%8.75%-3.27%3.42%4.07%9.61%0.27%4.27%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

SDHY.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.84% соответственно.


SDHY.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.54%
1 год
7.06%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.14%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SDHY.L и SWDA.L

SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

SDHY.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDHY.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.61

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.94

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

7.84

+4.77

SDHY.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDHY.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между SDHY.L и SWDA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и SWDA.L

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
8.42%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и SWDA.L

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDHY.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-25.58%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-10.26%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-18.50%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-25.58%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-3.59%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-3.52%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.79%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.85%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDHY.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.26%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.47%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

15.35%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

15.30%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

15.70%

-9.36%