Сравнение SDHY.L с HYGB.L
SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SDHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while HYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHY.L returned 4.64%/yr vs 2.83%/yr for HYGB.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SDHY.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHY.L торгуется в USD, в то время как HYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.68%.
SDHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.77%
HYGB.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHY.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.94% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.14% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.68% | 9.22% | 11.83% | 7.02% | -12.94% | -0.32% | 5.02% | 15.45% | -30.18% |
Correlation
The correlation between SDHY.L and HYGB.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHY.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
HYGB.L
Сравнение SDHY.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHY.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.75 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 12.04 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и HYGB.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHY.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -37.51% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -2.91% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -4.72% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -25.04% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.40% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -21.18% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.67% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и HYGB.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.02%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.31% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 4.67% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 5.35% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 17.85% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 17.17% | -10.88% |
Сравнение комиссий SDHY.L и HYGB.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и HYGB.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDHY.L and HYGB.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SDHY.L.
SDHY.L is categorized as High Yield Bonds, while HYGB.L is Emerging Markets Bonds. SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for SDHY.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHY.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор