PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHIX с RWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDHIX с RWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDHIX (Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund) and RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, SDHIX returned 1.30%/yr vs -1.17%/yr for RWMIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHIX charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for RWMIX.

Доходность

Сравнение доходности SDHIX и RWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDHIX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у RWMIX с доходностью -0.40%.

SDHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.80%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.07%

RWMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.47%
3 года*
1.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHIX и RWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		1.77%5.24%5.38%3.71%-9.77%3.85%2.37%7.27%2.33%1.19%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		-0.40%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%

Correlation

The correlation between SDHIX and RWMIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.52

The correlation between SDHIX and RWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund

Redwood Managed Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SDHIX:
SDHIX с FMHISDHIX с MUBSDHIX с ABHYXSDHIX с NVHIXSDHIX с FRHIXSDHIX с AMHIXSDHIX с ABTYX
Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с RWIIXRWMIX с RWDIXRWMIX с GWMEXRWMIX с AMHIXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с FRHIX

Доходность на риск

SDHIX vs. RWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHIX
Ранг доходности на риск SDHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHIX c RWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHIXRWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.27

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
1.65

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.33

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.93

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

2.60

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHIX vs. RWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHIX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа RWMIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHIX и RWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHIXRWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.27

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.30

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SDHIX и RWMIX

Максимальная просадка SDHIX за все время составила -13.36%, примерно равная максимальной просадке RWMIX в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHIX и RWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDHIXRWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-12.90%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.67%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.34%

-8.09%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.36%

-12.90%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.49%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.70%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.96%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHIX и RWMIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) составляет 0.72%, в то время как у Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что SDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDHIXRWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.85%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.67%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

1.97%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

3.93%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

3.52%

-0.50%

Сравнение комиссий SDHIX и RWMIX

SDHIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RWMIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHIX и RWMIX

Дивидендная доходность SDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности RWMIX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.59%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		4.35%5.00%4.17%3.28%2.21%1.68%2.84%3.00%2.97%1.19%

Часто задаваемые вопросы

SDHIX and RWMIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWMIX has higher volatility (0.85%) compared to SDHIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, SDHIX dropped -13.36% vs RWMIX's -12.90%.

SDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHIX и RWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор