Сравнение SDHA.L с IUIT.L
SDHA.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SDHA.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHA.L returned 4.65%/yr vs 24.18%/yr for IUIT.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHA.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHA.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHA.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%.
SDHA.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
Сравнение доходности по годам SDHA.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.56% | 8.87% | 6.63% | 8.90% | -3.48% | 3.62% | 3.98% | 9.51% | -0.74% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -10.65% |
Correlation
The correlation between SDHA.L and IUIT.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SDHA.L and IUIT.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SDHA.L и IUIT.L
Секторы
SDHA.L
IUIT.L
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
SDHA.L
IUIT.L
-
Недвижимость
SDHA.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
SDHA.L
-
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
SDHA.L
-
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
SDHA.L
-
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
SDHA.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
SDHA.L
-
IUIT.L
Финансовые услуги
SDHA.L
-
IUIT.L
-
Здравоохранение
SDHA.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
SDHA.L
-
IUIT.L
Технологии
SDHA.L
-
IUIT.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SDHA.L
IUIT.L
Сравнение SDHA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHA.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.03 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 8.99 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHA.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.55 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.16 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SDHA.L и IUIT.L
Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHA.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -33.46% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -17.03% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -26.40% | +21.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.30% | -33.46% | +25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.14% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.02% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 5.76% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHA.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) составляет 1.32%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHA.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 7.49% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 15.53% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 20.28% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 23.61% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 22.47% | -16.08% |
Сравнение комиссий SDHA.L и IUIT.L
SDHA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHA.L и IUIT.L
Ни SDHA.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SDHA.L and IUIT.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for SDHA.L.
SDHA.L is categorized as High Yield Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. SDHA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.45% for SDHA.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHA.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор